Nieuws Binnenland

Update: Basel 4 raakt vooral buffers Noord-Europese banken

Donderdag 7 december 2017 19:22 Duidelijkheid voor banken over bufferkapitaal.
(ABM FN-Dow Jones) Bankentoezichthouders wereldwijd zijn het eens geworden over regels die banken minder ruimte geven om zelf hun kapitaaleisen te berekenen. Dat maakten kopstukken donderdagmiddag bekend in het Zwitserse Basel.
De toezichthouders, onder voorzitterschap van Mario Draghi van de Europese Centrale, gingen donderdag akkoord met de voorstellen van het Bazels Comité voor het bankentoezicht, die het sluitstuk vormen van de strengere kapitaaleisen die na de financiële crisis werden opgesteld voor banken.
In de nieuwe regels werd een kapitaalvloer vastgelegd van 72,5 procent. Dit betekent dat de buffer die een bank volgens zijn intern risicomodel mag aanhouden, niet lager mag zijn dan 72,5 procent van de kapitaaleis volgens een conservatiever standaardmodel, dat voor alle banken hetzelfde is. De regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022 en worden in een periode van vijf jaar ingevoerd.
Voor de allergrootste banken gaat tevens een hogere leverage ratio eis gelden, in de vorm van een opslag, bovenop de huidige internationale 3 procent standaard.
"Deze hervormingen zullen helpen om de risicogewogen kapitaalratio's van banken minder verschillend, beter vergelijkbaar en transparanter te maken", zei voorzitter Stefan Ingves van het Bazels Comité.
Zoals zij al jaren hebben zien aankomen, zullen de buffers van de grote Nederlandse banken hierdoor fors slinken. Door de lage verliezen die zijn geleden op Nederlandse woninghypotheken, hoefden banken dankzij hun interne modellen hier de laatste jaren weinig bufferkapitaal voor aan te houden, om onverwachte verliezen op te vangen.
Over de aanpassing, die veel banken in Noord-Europa en de Benelux relatief hard zal raken, werd lang gesteggeld in het Bazels Comité voor het bankentoezicht, vooral tussen Amerikaanse tegenstanders en Europese voorstanders van interne modellen.
Onder andere Frankrijk lag lang dwars bij het sluitstuk van de Basel 3-regelgeving, dat door tegenstanders vaak als Basel 4 werd aangeduid. Maandag liet de president van de Franse centrale bank al blijken tegen persbureau Reuters dat hij bereid was om bij de vergadering van donderdag een compromis te sluiten, mede door de lange overgangsperiode.
De kapitaalvloer zal de risicogewogen kapitaalbuffer van ABN AMRO met ongeveer 500 tot 600 basispunten laten dalen, bevestigde topman Kees van Dijkhuizen onlangs bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. Dat kost ongeveer een derde van het bufferkapitaal. De bank heeft daar de afgelopen jaren al voor gespaard.
Woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd van ABN AMRO zei donderdag dat de bank niet direct een reactie zou geven op het besluit. Als alle details al meteen bekend worden gemaakt, zijn er eerst complexe berekeningen nodig om de gevolgen te doorzien.
De Nederlandsche Bank liet donderdagavond in een reactie weten dat de Nederlandse banken "gezien hun sterke vermogens- en winstpositie" naar verwachting tijdig kunnen voldoen aan de nieuwe regels. Ook omdat deze regels "geleidelijk van kracht worden gedurende een ruime transitieperiode". Tevens komen de hogere kapitaalvereisten volgens DNB niet onverwacht.
Daarbij moeten de richtlijnen van het comité eerst nog worden omgezet in Europese wetgeving, wat naar verwachting twee jaar zal duren. Ook dat maakt het lastig voor banken om nu al uitspraken te doen over de gevolgen.
ABN AMRO kondigde eerder al aan bij de jaarcijfers beleggers een update geven over zijn kapitaalbeleid, ook als er geen uitsluitsel uit Basel zou zijn. Die duidelijkheid kunnen beleggers nu wel tegemoet zien.
Rabobank, dat de Nederlandse hypothekenportefeuille een paar jaar geleden nog "de parel op de balans" noemde, is al begonnen om een deel van de portefeuille te verkopen aan beleggers, in verband met de strengere regels.
Update: om meer informatie en reactie DNB toe te voegen.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
December 07, 2017 13:22 ET (18:22 GMT)
Reageren

Reacties

  • Nog geen reacties gegeven




 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed