Ja hoor, AI gaat de koersen voorspellen
vrijdag 01 december 2023 06:01
Mensen klampen zich graag vast aan alomvattende systemen die de wereld verklaren. Het is de basis van religie en andere ideologieën, en kan uitmonden in een gevaarlijke versimpeling van de harde, ongrijpbare werkelijkheid. En veel beleggers doen niet anders.
Zo was er eind vorige eeuw een beroemde beursguru Jean-Pierre van Rossem die, computers bestonden net, Moneytron ontwikkelde. Een computersysteem waarmee hij de beurskoersen perfect kon voorspellen. Na vijf jaar waarin hij miljarden binnen haalde - Belgische franks weliswaar - kwam hij met de volgende mededeling.
Er is goed nieuws en er is slecht nieuws.
Het goede nieuws... er is een kapitalist minder.
Het slechte nieuws... die kapitalist dat ben ik.
AI geestdrift
Nu is net AI - kunstmatige intelligentie gebaseerd op extreme berekeningen - op een algemeen bruikbaar niveau gekomen en gaat er een vergelijkbare golf van geestdrift over de wereld. En uiteraard ook onder beleggers.
De vraag die beleggers stellen is of deze AI de beurzen kan voorspellen.
En het goede nieuws is: ja hoor dat kan. Er is een AI-systeem ontwikkeld waarmee de koersen beter kunnen worden voorspeld dan welk model dan ook, meldt Techxplore.
Alerta
Kaiqun Fu en Yangxiao Bai zijn geen economen maar werken bij de afdeling Elektrotechniek en Computerwetenschappen van de South Dakota State University. Hun model - ALERTA-Net - combineert macro-economische data met info van sociale media en zoekmachines om koersbewegingen te voorspellen.
Volgens Fu en Bai schieten zowel technische als fundamentele analyse tekort. Wat mensen beweren op sociale media zoals X moet toegevoegd worden aan de analyse. Opmerkelijk en een minpunt is wel dat dat de onderzoekers de IEX forums in hun analyse geheel buiten beschouwing hebben gelaten.
Input van social media
Het onderzoeksteam volgde 41 blue-chipbedrijven uit de Global Industry Classification Standard. De data waren afkomstig van Yahoo Finance, dat de bewegingen van de 41 aandelen over een periode van drie jaar in kaart bracht. Historische data van de Federal Reserve werden ook in het model ingevoerd.
Fu en Bai gebruikten vervolgens hun eigen expertise en kunstmatige intelligentie voor het ophalen van informatie uit Twitter, nu X. Social media hebben, volgens de onderzoekers, veel invloed op de aandelenhandel. Meer dan 7 miljoen tweets waarin de 41 geselecteerde aandelen werden besproken, werden geanalyseerd en de data opgenomen in het model. De inputparameters van het model bevatte sentimentsanalyse van individuele tweets en het dagelijkse aantal verwerkte Twitterberichten.
AI systeem beter dan wat?
De uitkomst was dat het AI-model het beter deed dan DP-LSTM, een geavanceerd model dat mede op basis van financieel nieuws voorspellingen kan doen van aandelenbewegingen. Ook presteerde het beter dan andere basismodellen die koersen voorspellen.
Helaas wordt niet vermeld hoeveel beter. En, het slechte nieuws is, dat in het artikel ook niet wordt vermeld of het AI-systeem het beter doet dan de markt.